Time Series Daily

Time Series Daily

Time Series Daily ist eine flexible Lösung für den Zugriff auf historische Kursdaten aus fast drei Jahrzehnten. Mit der Time Series Daily-Datenbank für Aktien, Indizes, Fonds, Anleihen und Devisen sowie bestimmte Derivate, strukturierte Produkte, Warrants und Optionen lassen sich Charts erstellen und Backtests von Anlagestrategien durchführen.

Die historischen Tagesendkurse aus über drei Jahrzehnten werden aus der umfassenden globalen Wertschriftendatenbank von SIX Financial Information bezogen. Die Datenlieferung erfolgt entweder als einmaliger Batch zwischen zwei historischen Zeitpunkten oder als täglich aktualisierter Dienst zu einem vorab festgelegten Zeitpunkt. Tageskurse können auch ohne eine historische Serie im Batch-Format abgerufen werden.


Die originalen Marktkurse werden mit kompletten Referenzen zu den Original-Kotierungsmarkern geliefert. Somit besteht eine Verknüpfung zwischen einer nicht aktiven Kotierung und der entsprechenden, aktiven neuen Kotierung. Kurskorrekturen werden automatisch in die Batch-Lieferungen eingepflegt. Diverse Adjustierungsfaktoren lassen sich auf die definitiv gemeldeten Preise anwenden.


Die äusserst flexible Umgebung ermöglicht eine Wertschriftenauswahl mittels Valorennummer, CUSIP oder ISIN. Die Auswahl kann auch auf Basis einer Suchanfrage erfolgen, bei der man nur den Börsencode eingibt und Kurse für alle entsprechenden Wertschriften erhält.


Die Datenlieferung erfolgt in Form einer CSV-Datei über ein sicheres Dateiübermittlungsprotokoll. Time Series Daily lässt sich rasch ausbauen und bietet zugleich eine zuverlässige und aktuelle historische Dimension für eine Reihe von Asset-Screening- und Validierungsaufgaben.

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