Marktgerechtigkeitsprüfung bei BNY Mellon

Vollständig automatisierte Kurskontrolle gemäß KARBV

SIX implementierte bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Frankfurt am Main, eine Lösung zur automatisierten Marktgerechtigkeitsprüfung gemäß Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Durch den Kurskontrollservice profitiert die Verwahrstelle neben der Erfüllung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben von der nahezu vollständigen Automatisierung des Prozesses.

Herausforderung für Verwahrstellen

Die Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Be-wertungsverordnung (KARBV) trat am 22. Juli 2013 in Kraft und ersetzt die bisherige Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (InvRBV). Verwahrstellen müssen gemäss KARBV sicherstellen, dass sie ihre Transaktionen nur innerhalb der High-/Low Kursspanne des entsprechenden Handelstages ausführen. Damit soll gewährleistet werden, dass ein Fonds keine Geschäfte oberhalb des Tageshöchstkurses oder unterhalb des Tiefstkurses tätigt.

Kurskontrollservice von SIX Financial Information

Auch BNY Mellon, eine der größten Verwahrstellen der Welt, stand mit den erweiterten Regelungen der KARBV vor der Herausforderung, die neuen Anforderungen zur Prüfung aller Geschäfte auf Marktgerechtigkeit effizient zu erfüllen. Bei der Suche nach einer neuen Lösung entschied sich BNY Mellon für den Kurskontrollservice von SIX Financial Information.

Der Kurskontrollservice von SIX ermöglicht die tägliche Kurskontrolle von angelieferten Preisen gegen qualifizierte High-Low Spannen in den Bereichen Aktien, Fonds, Renten, Bonds, Devisen, Derivaten und FX Spots/Forwards. Durch die Marktgerechtigkeitsprüfung wird klar, ob ein Geschäft zum Zeitpunkt des Handels unter den vorliegenden Marktbedingungen korrekt war. Im Rahmen der Prüfung erstellt SIX auch revisionssichere Kontrollreports, die die Nach-vollziehbarkeit der Kursspannenermittlung und der Kursprüfung sicherstellen.

„Für uns war es wichtig, dass die neue Lösung alle gesetzlichen Vorgaben der KARBV erfüllt“, kommentiert Lars Hella, Managing Director bei The Bank of New York Mellon, „Die Lösung von SIX unterstützt unsere Bank bei der Ermittlung der Kursspannen und erlaubt uns die nahezu vollständige Automatisierung der Marktgerechtigkeitsprüfung.“



„Die Lösung von SIX unterstützt unsere Bank bei der Ermittlung der Kursspannen und erlaubt uns eine nahezu vollständige Automatisierung der Marktgerechtigkeitsprüfung“.

Lars Hella, Managing Director, BNY Mellon SA/NV

Mehrwert für BNY Mellon

Im Rahmen des gemeinsamen Projektes wurde der Kurskontrollservice von SIX auf die individuellen Be-dürfnisse von BNY Mellon zugeschnitten und an das lokale Fondsbuchhaltungssystem XENTIS angebunden. Im zweiten Schritt ging die Produktion des globalen Accounting Systems IAS live.

Mit dem Kurskontrollservice profitiert BNY Mellon nun von einer nahezu vollautomatisierten Lösung zur Marktgerechtigkeitsprüfung von Aktien, Bonds, Zertifikaten, börsengehandelten Derivaten und Devisentermingeschäften. Die tägliche Lieferung der Anforderungsdatei erfolgt direkt aus XENTIS bzw. IAS.

Mit dem Kurskontrollservice von SIX reduzierte BNY Mellon den manuellen Bearbeitungsaufwand und somit die Kosten der Bearbeitung deutlich. Gleichzeitig konnte die Verwahrstelle die Qualität und Transparenz des Prüfungsprozesses erhöhen.

Vorteile für den Kunden:

Gesetzeskonforme Marktgerechtigkeitsprüfung gemäß KARBV

Nahezu vollständige Automatisierung des Prozesses

Senkung des manuellen Bearbeitungsauf-wandes und der Kosten
Erhöhung der Qualität und Transparenz des Prüfprozesses
Revisionssicherheit durch Kontrollreports zur Nachvollziehbarkeit der Kursermittlung und Kursprüfung
Schnelle und kostengünstige Integration in kundeneigene Systeme
Kurskontrolle in fünf Schritten

Kurskontrolle in fünf Schritten

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